Generation of cross-correlated random variables in the type B evaluation of uncertainty measurement

This study presents the algorithm for generating cross-correlated random variables. The algorithm uses the Cholesky decomposition. We discuss the advantages and disadvantages of the algorithm in terms of its application in the type B evaluation of measurement uncertainty. This study considered the determination of uncertainty in measuring the stiffness of machine tools for input variables suspected of having a significant degree of correlation. A strict solution was compared with the solution obtained with the use of the Monte Carlo method.

W pracy przedstawiono algorytm generowania zmiennych losowych skorelowanych. Podstawą algorytmu jest dekompozycja macierzy Choleskiego. Prowadzono dyskusję wad i zalet jego użycia w odniesieniu do praktycznego zastosowania w analizie niepewności pomiarów metodą typu B. Rozważano możliwość wyznaczania niepewności wskaźnika sztywności maszyn technologicznych dla zmiennych wejściowych o znacznym stopniu korelacji. Porównano wyniki rozwiązania ścisłego z rozwiązaniem uzyskanym metodą Monte Carlo.