Koniunktura gospodarcza a jakość portfeli kredytowych banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych w Polsce

Celem artykułu jest analiza porównawcza jakości portfeli kredytowych banków spółdzielczych oraz banków komercyjnych w Polsce w latach 2010-2016, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się poziomu wskaźników makroekonomicznych (wzrost PKB, stopa bezrobocia oraz poziom inflacji) określających stan koniunktury gospodarczej w Polsce. Na podstawie badań wykazano, iż banki spółdzielcze charakteryzowały się niezmiennie lepszą jakością kredytów w latach 2010-2015, natomiast w 2016 roku osiągnęły wyższy niż banki komercyjne udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem. W analizowanym okresie wzrostowi PKB towarzyszyła poprawa jakości portfeli kredytowych w bankach komercyjnych. Od roku 2014 do roku 2016 pozytywne zmiany sytuacji na rynku pracy w większym stopniu znalazły odzwierciedlenie w zmniejszeniu udziału zagrożonych ekspozycji kredytowych w kredytach ogółem w bankach komercyjnych niż w bankach spółdzielczych. Z kolei wyniki analizy jakości portfeli kredytowych sektora bankowego na tle dynamiki cen w gospodarce mają charakter niejednoznaczny.

The aim of this paper is a comparative analysis of loan portfolio quality of commercial banks and cooperative banks in Poland during the period 2010-2016, with special attention paid to macroeconomic indicators (such as GDP growth, unemployment rate and the level of inflation), which describe the economic condition in Poland. On the basis of this research it has been found that cooperative banks are charactarised by better loan quality in the years 2010-2015, however they reach higher level of non-performing loans in total loans than commercial banks in 2016. During the analysed period, GDP growth is accompanied by the improvement of loan portfolio quality in commercial banks. From 2014 to 2016, positive changes in employment are more evident at the reduction of the share of non-performing loans in total loans in commercial banks than in cooperative banks. Additionally, our findings of the banking sector loan quality, in the light of price changes in economy are inconclusive.